Что такое индикатор OBV?

В данной статье мы рассматриваем индикатор балансового объема, также известный как OBV, и его применение в торговле. OBV (On-balance volume indicator) основан на сравнении цен закрытия и объемов и может быть полезным инструментом для трейдеров.

1498

Индикатор балансового объема был разработан в 40-х годах двадцатого столетия. В 1946 году аналитики биржи Вудс и Вигнолия (Woods & Vignolia) создали прототип OBV. А формулу, которую мы используем сегодня, разработал аналитик по имени Джозеф Грэнвилл в середине прошлого века. Он считал, что объем торговых операций является ключевым фактором на финансовых рынках.

Основой расчета индикатора является скользящая средняя показателя объема торгов. Чаще всего OBV используют, чтобы измерить положительный и отрицательный поток объема активов относительно времени.

Индикатор представляет собой кумулятивную сумму роста объема по отношению к кумулятивной сумме падения объемов. Рост объемов отражает количество объема в день, когда цена растет, а снижение объемов — в дни, когда цена падает. Каждый день объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, повысилась или понизилась цена.

Сам индикатор можно выразить с помощью следующих формул:

– Если цена актива растет, то объем торгов за этот день добавляется к общему значению OBV.

– Если цена актива падает, то объем торгов за этот день вычитается из общего значения OBV.

– При неизменной цене индикатор не меняется.

Простыми словами, когда OBV растет, это означает, что покупатели активно участвуют и поднимают цену актива. Когда OBV падает, объем продаж превышает объем покупок, что указывает на снижение цен.Таким образом, OBV действует как инструмент подтверждения тренда. Если и цена и OBV растут, то тренд продолжается. На данном графике BTC/USD мы видим резкий рост индикатора, подтверждающий движение тренда.

Трейдеры, использующие OBV, также обращают внимание на дивергенцию. Это происходит, когда индикатор и цена движутся в разных направлениях. Например, если цена растет, но OBV падает, то это может указывать на то, что тренд не поддерживается сильными покупателями и скоро может развернуться. Мы можем увидеть это на следующем графике BTC/USD, обратите внимание на то, как индикатор снижается в разрез с движением цены.

Теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы индикатора OBV.

Плюсы:

OBV может помочь в подтверждении трендов и выявлении возможных несоответствий между объемом и ценой активов.
Он может использоваться для выявления моментов, когда цена активов движется в одном направлении, а объем торгов движется в противоположном направлении, что может указывать на вероятный перелом тренда.
OBV можно комбинировать с другими инструментами технического анализа для подтверждения торговых сигналов и снижения вероятности ложных срабатываний.

Минусы:

Один из недостатков индикатора OBV — его ограниченная применимость в различных рыночных ситуациях. Он наиболее эффективен на трендовых рынках, когда наблюдается сильный импульс покупки или продажи.
Не рекомендуется использовать этот инструмент на краткосрочных графиках из-за высокой волатильности, которая может исказить сигналы, получаемые от индикатора.

Несмотря на свою простоту, OBV является мощным инструментом технического анализа, который может помочь трейдерам принять обоснованные решения о покупке и продаже активов. Он особенно полезен для получения более точных прогнозов в комбинации с другими индикаторами, такими как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI). Эти и другие технические индикаторы вы всегда можете протестировать в действии в нашем торговом терминале EXMO.me.

Необходимо также помнить, что никакой индикатор не может предсказать движения рынка с 100% точностью, и OBV не является исключением. Он должен использоваться в сочетании с другими инструментами анализа и стратегиями управления рисками.

Торговать