Что такое бэктест?

Как известно, криптовалюты, в том числе главные монеты Bitcoin и Ethereum, являются высоковолатильными активами, поэтому использование бэктеста может помочь инвесторам и трейдерам в криптоторговле.

Поскольку бэктестинг позволяет трейдерам проверить свои стратегии на исторических данных криптовалют и определить их прибыльность, он становится все более популярным.

В основе бэктестинга лежит использование исторических данных для моделирования торговой стратегии. Бэктестинг помогает трейдерам увидеть, как стратегия работает в различных условиях рынка и как ее можно улучшить.

Виды бэктеста

Существует несколько видов бэктеста, основные:

Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии. Этот тип бэктеста обычно выполняется вручную с помощью электронных таблиц или специализированных инструментов анализа рынка. Читайте также о том, как вести торговый журнал.

Автоматический бэктест — это тип бэктеста, который использует компьютерный код для анализа исторических данных и тестирования стратегий. Он может выполняться с помощью специализированного программного обеспечения для бэктеста или путем написания собственного кода на языке программирования, таком как Python.

Как проводить бэктестинг

Для того, чтобы провести успешный бэктестинг, трейдеру необходимо:

• определить торговую стратегию

Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга. Эти параметры включают в себя, например, индикаторы технического анализа, условия входа и выхода из позиций, временные интервалы для торговли, стоп-лосс, профит-цель и др.

• собрать исторические данные

Существуют различные сервисы, которые предоставляют такие данные, например, CryptoCompare, CoinMarketCap и другие. Трейдер должен выбрать наиболее подходящий для него сервис.

• выбрать программное обеспечение для бэктестинга

Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам.

• провести бэктестинг

Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных.

• провести анализ результатов

После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны. Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке.

• оптимизировать стратегии

На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Это может включать в себя изменение параметров стратегии, добавление новых индикаторов или изменение условий входа и выхода из позиций.Однако стоит отметить, что, несмотря на полезность бэктеста, данный инструмент имеет свои ограничения. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности. Кроме того, модель, созданная для симуляции торгов, может содержать определенные ошибки или недостатки, которые не учитываются в процессе бэктеста.

Пример бэктеста

Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев.

Сначала мы выберем период времени, на котором хотим протестировать нашу стратегию. Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года.

Затем мы выберем две скользящие средние — 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA50) и 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA200).

Далее мы создадим правила торговли на основе этих скользящих средних. Если EMA50 пересекает EMA200 сверху вниз, мы продаем биткоины. Если EMA50 пересекает EMA200 снизу вверх, мы покупаем биткоины.

Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной.

Например, предположим, что за последние 12 месяцев цена биткоина выросла на 50%. Если наша стратегия торговли на основе скользящих средних заработала бы 60% за этот период, мы можем считать ее успешной. Если же наша стратегия торговли потеряла бы 10%, мы можем считать ее неуспешной.