Индекс страха и жадности: что это и как его использовать

Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) является популярным инструментом в мире криптовалют, который помогает трейдерам оценить текущее настроение на рынке. Этот индекс представляет собой комбинацию различных факторов, отражающих уровень эмоциональной составляющей среди участников рынка.

Индекс страха и жадности в последнее время находится в состоянии “жадности” и колеблется около значения 70, то есть на рынке преобладает оптимизм и желание покупать активы.

Что такое Индекс страха и жадности?

Индекс страха и жадности разработан на основе анализа различных факторов, включая волатильность рынка, объемы торгов, опционные цены, а также настроение трейдеров. Он представляет собой числовое значение, которое может колебаться от 0 до 100.

Показатель 0 свидетельствует о высоком уровне страха, в то время как 100 означает крайнюю жадность. В диапазоне от 0 до 49 “страх” указывает на низкие цены и избыток предложения на рынке, в то время как “жадность” (от 50 до 100) предполагает переоценку криптовалют и возможное формирование пузыря. Оценка 50 указывает на нейтральное состояние рынка.

Высокий уровень страха на рынке часто интерпретируется как признак недооценки криптовалют. Это может привести к панике и массовым продажам. Однако, высокий страх не всегда указывает на долгосрочный спад, а скорее отражает краткосрочные или среднесрочные настроения рынка.

С другой стороны, жадность на рынке может привести к переоценке активов и формированию пузыря. Например, FOMO может побудить инвесторов переоценить цену биткоина из-за страха пропустить возможность заработка. Таким образом, избыточная жадность может искусственно завысить цены из-за увеличенного спроса.

Существенные изменения в уровне страха и жадности становятся ключевыми факторами при разработке торговой стратегии при входе на крипторынок или при выходе из него.

Как работает Индекс страха и жадности?

Alternative.me ежедневно определяет Индекс страха и жадности, который изменяется от 0 до 100. В основном этот индекс базируется исключительно на данных о биткоине, поскольку BTC имеет существенную корреляцию с общим криптовалютным рынком, особенно в отношении цены и настроений участников рынка. Индекс страха и жадности формируется на основе данных, собранных из различных источников. Эти данные обрабатываются и анализируются для определения текущего настроения рынка.

Шкалу Индекса можно разделить на несколько категорий:

• 0–24: сильный страх (оранжевый)
• 25–49: страх (желтый)
• 50–74: жадность (светло-зеленый)
• 75–100: сильная жадность (зеленый)

Основные факторы, влияющие на Индекс:

• Волатильность рынка (25% индекса)

Волатильность отражает среднюю цену биткоина за последние 30 и 90 дней. Здесь волатильность выступает как показатель неопределенности на рынке. Высокая волатильность обычно связана с повышенным уровнем страха среди трейдеров.

• Рыночный импульс/объем (25% индекса)

Текущий объем торгов биткоина и динамика рынка сравниваются со средними значениями за последние 30 и 90 дней, а затем объединяются. Постоянные покупки в больших объемах свидетельствуют о жадности или бычьи настроения на рынке.

• Социальные сети (15% индекса)

Этот фактор оценивает количество хештегов, связанных с Bitcoin, в X (в прошлом Twitter), а также скорость их распространения. Обычно высокая активность в распространении хештегов связана с увеличенной жадностью на рынке.

• Доминирование биткоина (10% индекса)

Этот фактор отражает доминирование BTC на рынке. Увеличение доли BTC на рынке указывает на новые инвестиции в биткоин и возможное перераспределение средств из альткоинов.

• Google Trends (10% индекса)

Анализ данных Google Trends по поисковым запросам о биткоине помогает оценить настроения на рынке. Например, увеличение числа запросов, связанных с “биткоин-мошенничеством”, может свидетельствовать о возрастании страха на рынке.

• Опросы (15% индекса)

Этот параметр некоторое время уже не используется. Ранее он строился на том, что еженедельно проводились опросы среди 2000-3000 человек о текущей ситуации на рынке.

Как использовать Индекс страха и жадности?

• Определение экстремумов

Высокие и низкие значения индекса могут указывать на возможные точки входа или выхода из рынка. Например, когда индекс находится на очень высоком уровне (ближе к 100), это может указывать на то, что рынок перекуплен и может быть временно перевернется вниз.

• Подтверждение тренда

Индекс страха и жадности может быть использован для подтверждения текущего тренда на рынке. Если тренд на рынке восходящий, а индекс также высокий, это может указывать на то, что тренд имеет уверенную поддержку.

• Контртрендовая торговля

Некоторые трейдеры используют индекс страха и жадности для торговли против текущего тренда. Например, когда индекс достигает очень низких значений (ближе к 0), это может быть сигналом для входа в позицию в направлении против тренда.

• Индикатор рыночной психологии

Важно помнить, что индекс страха и жадности – это лишь один из множества индикаторов, которые могут помочь трейдерам оценить рыночную ситуацию. Он должен использоваться в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами для принятия информированных решений.

В целом, изменения индекса страха и жадности могут служить полезным инструментом для анализа рынка криптовалют и принятия торговых решений. Однако трейдерам следует помнить о его ограничениях и использовать его в контексте других факторов и аналитических методов.

Читайте также: 

“DYOR: что это и как его проводить”

“Криптотрейдинг: основы успешной торговли”

“ТОП криптовалют для инвестирования в 2024”