Стратегия BBR, или что скрывают профессионалы

Криптовалютный рынок на впечатляющей волне роста. Трендовая торговля всегда требовала умения, опыта и системности. Существует торговая система, позволяющая увеличить ваш винрейт в разы.

Торговая система – это путеводитель по успешной торговле, набор правил, определяющих, когда и как открывать и закрывать сделки. Это не случайные идеи, а тщательно продуманная стратегия, основанная на анализе рынка. Она минимизирует эмоциональное влияние и максимизирует вероятность получения прибыли.

🤫 Предлагаем ознакомиться с системой BBR (Bollinger Bands & RSI)!

Из чего состоит BBR

Для BBR нам потребуется:

1. Умение определять макро- и микротенденцию, используя линии тренда, каналы и фигуры технического анализа.
2. Полосы Боллинджера.
3. Индекс относительной силы (RSI).

Индикаторы здесь важнее всего. Так как они дают точный сигнал на открытие и закрытие позиции.

Полосы Боллинджера – помогают оценить волатильность рынка и определить потенциальные зоны перекупленности или перепроданности актива. Они состоят из трех линий:

• Средняя линия. Обычно это простая скользящая средняя, которая показывает среднюю цену за определенный период.
• Верхняя полоса. Расположена выше средней линии на определенное количество стандартных отклонений.
• Нижняя полоса. Расположена ниже средней линии на такое же количество стандартных отклонений.

Ширина полос Боллинджера меняется в зависимости от волатильности рынка. Когда волатильность высока, полосы расширяются, а при низкой — сужаются. Наша торговая стратегия предполагает открытие позиции только (!) во время расширения полос.

Индекс относительной силы (RSI) — рассчитывается на основе сравнения недавних повышений цены с недавними понижениями. Результат представляет собой число от 0 до 100. Чем ближе значение к 100, тем сильнее рынок “перекуплен”, и (скорее всего) скоро произойдет коррекция. Чем ближе значение к 0, тем сильнее рынок “перепродан” и, возможно, начнется восходящее движение.

Сигналы от RSI: 

• Определение силы тренда. Высокий RSI (выше 70) указывает на сильный восходящий тренд, низкий RSI (ниже 30) — на сильный нисходящий.
• Выявление зон перекупленности и перепроданности. Когда RSI достигает уровней 70 и выше, это может сигнализировать о перекупленности рынка и вероятности коррекции. Когда RSI опускается ниже 30, это может указывать на перепроданность и начало восходящего движения.
• Поиск дивергенций. Дивергенция возникает, когда цена и RSI движутся в противоположных направлениях. Это может быть сигнал разворота тренда.

Для нашей торговой стратегии понадобятся сигналы перекупленности и перепроданности. А в некоторых моментах — дивергенции. 

BBR — одна из лучших стратегий на сегодняшний день

BBR подойдет как краткосрочным, так и среднесрочным трейдерам. В этой статье мы опишем порядок действий для дневного торговца или свинг-трейдера. Но эти же правила можно применять и для более длительных сделок, увеличив таймфрейм.

1. Для начала нужно понять общую тенденцию на рынке. Для этого откройте дневной график и определите долгосрочный тренд. Это нужно для понимания ситуации, которая сложилась.
2. Далее нам нужно перейти на часовой график (если вы планировали открывать сделку на пару минут, то лучше взять таймфрейм поменьше), с индикаторами BB и RSI стандартных значений.

Точка входа: когда свечки выходят и закрепляются за пределами Полос Боллинджера и RSI находится в зоне перекупленности/перепроданности. Канал Полос Боллинджера при этом должен быть широким.

Стоп: Stop-Loss ордер ставится чуть выше (с запасом) свечки, которая вышла и закрепилась за пределами Полос Боллинджера.

Выход из позиции: для консервативных трейдеров первая фиксация прибыли будет на уровне средней линии Полос Боллинджера. Для более рискованных – выход из позиции, когда цена выйдет за пределы верхней линии BB (если открыта позиция Лонг) либо нижней линии BB (если открыта позиция Шорт).

Пример открытия лонг- и шорт-позиции на часовом таймфрейме

Как видно из примера на картинке выше, ваш risk/reward ratio будет минимум 1:3. 

Основная проблема Полос Боллинджера в том, что часто цена выходит из канала, но не разворачивается. При этом три и более свечей или их тени могут находиться за пределами канала. По этой причине мы используем RSI и закрепление тела свечи за пределами Полос Боллинджера. 

Тело свечи не закрепилось за пределами BB, канал начал сужаться, не было RSI — позицию не открывать

Эту и другие торговые системы вы можете протестировать на маржинальной платформе. Удобный интерфейс, множество торговых пар на разных рынках и маленькие комиссии дают отличную возможность заработать. 

Вывод

 Как и любая торговая стратегия, BBR не может гарантировать 100%-вероятность винрейта. Но 68% за последние полгода — отличный результат. При этом Stop-Loss ордер очень короткий, а потенциальная прибыль высокая. Описанные в статье правила не являются константой. Их можно и нужно подгонять под отдельно взятого трейдера. Если боитесь рисковать — фиксируйте раньше, если планируете открыть позицию на месяц и больше — увеличивайте таймфрейм и обращайте особое внимание на макротенденцию. Добор позиции возможен по средней линии Полос Боллинджера и так далее. Подстраивайте стратегию и метод торговли под себя.