Risk/Reward в трейдинге

Новички часто ищут торговые стратегии, которые с большей вероятностью принесут пpибыльные cдeлки. Это мешает им coблюдать пpaвильнoе cooтнoшeние pиcкa к пpибыли (Risk/Reward). В то время как правильное соотношение R/R способно удержать трейдера в зеленой зоне PnL. Даже если из 10 трейдов только 3 оказались прибыльными.

Соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward Ratio, R/R) — это показатель, который используется для оценки отношения между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в инвестициях или торговле.

Пример расчета

Для вычисления R/R можно использовать эту формулу:  

Риск прибыли = цена входа — стоп-лосс / целевая цена — цена входа

Идеальное соотношение R/R для трейдеров — 1:2, 1:3 и более.

Если объяснять простыми словами, то на каждом долларе риска трейдер должен зарабатывать $2, $3 и более. 

Например, вы открыли длинную позицию в паре BTC/USDT по $20 000 и поставили стоп на $19 500. Ваш риск составляет 500 поинтов, при соблюдении соотношения R/R 1:3 ваш таргет должен быть как минимум 1500 поинтов и выше. То есть фиксировать позицию трейдер должен выше $21 500. Он вычисляет размер своего стопа и умножает его на 2 и более (если ваш R/R составляет 1:5, то умножайте на 5). 

Для чего нужен R/R

R/R позволяет оценить, стоит ли рисковать деньгами и насколько большим должен быть потенциальный доход, чтобы компенсировать возможные потери в сделке. Он также позволяет определить насколько эффективно трейдер управляет рисками в своей торговле. Кроме того, соблюдение R/R может перекрыть неудачные сделки. 

Две сделки с соотношением 1:3 и одна сделка 1:4 перекрывает 10 неудачных трейдов. 

Применять cooтнoшeние pиcкa к прибыли можно и нужно в любой торговой стратегии. Это основа основ. Даже у самых прибыльных и знаменитых трейдеров профитные сделки составляют около 35%, но за счет грамотного R/R они получают высокую прибыль и с такой статистикой. 

Но не стоит зацикливаться на соотношении 1:2 или 1:3 и так далее, трейдинг — это игра вероятностей, поэтому если ваш R/R был 1:1, но с высокой долей профитного трейда, то не стоит пересиживать. Очень часто в стремлении показать высокий R/R трейдеры не фиксируют позиции вовремя, и цена разворачивается не в их сторону. 

Вывод 

Чем выше соотношение риска и прибыли, тем лучше. Потому что оно указывает на то, что возможная прибыль будет выше потенциальных убытков. Таким образом, при использовании R/R инвесторы и трейдеры стремятся к сделкам с высоким R/R, чтобы увеличить вероятность прибыльной торговли в долгосрочной перспективе.